Post #620

💸В нашу редакцию поступил вопрос о кредитном скоринге в микрофинансовых организациях и P2P-платформах в Китае. Вопрос важный и интересный, ведь совсем недавно весь мир наблюдал бум небанковского кредитования в КНР, когда P2P-рынок всего за несколько лет оказался в десятки раз больше, чем в западных странах. 👩🏻‍💻Применение тех или иных алгоритмов во многом зависит от размера компании и ее капитала. Крупные P2P-платформы заявляют, что используют собственные системы скоринга аналогичные американской FICO, собирая данные в партнерстве с банками (с которыми они все с 2017 года обязаны сотрудничать и держать там средства). Мелким микрофинансовым организациям, конечно, такая роскошь не доступна. Они используют более простые оценки на основе открытых данных, таких как возраст, семейное положение, дети, образование, доход, данные о компании, в которой человек работает и т.д. 🔃При этом единой системы обмена данными между P2P-платформами и микрофинансовыми организациями толком не существует, поэтому распространены случаи, когда люди берут сразу несколько кредитов. Так, в декабре 2017 года на одного заемщика на таких платформах приходилось в среднем более 2 кредитов. Это, кстати, сыграло свою роль и в крахе многих P2P-платформ, которые просто не могли верно оценить риски в отсутствие взаимодействия с остальными участниками рынка. Возможно, вскоре проблема может быть решена путем консолидации. Многие P2P-платформы сейчас банкротятся, еще ряд компаний испытывают проблемы с получением новых лицензий от регуляторов. Если на рынке останется небольшое число крупных игроков, то при участии государства, которое будет активно контролировать отрасль, может быть создана и система обмена данными. 👨🏻‍🎓Интересно также, что вслед за бумом P2P-кредитования китайскими авторами было опубликовано множество научных работ по кредитному скорингу, в том числе с применением машинного обучения на данных о ранее выданных кредитах, полученных от платформ. Были ли эти алгоритмы реально внедрены, вопрос интересный, но в условиях регуляторного давления на рынок многие инициативы, возможно, пока остаются невостребованными.