Post #229

Ложные корреляции Бойтесь корреляции без причинно-следственной связи. Без фундаментальных причин движения цены - не верьте, особенно если вам говорят “так было пару раз раньше”, даже если “так было” много раз. Среди трейдеров распространено мнение, что положительное или отрицательное движение одного дня влияет на движение следующего дня. Это не так. Некоторые считают, что 4-й квартал лучше других: если так и происходит, то это происки топ-менеджеров, которые хотят себе бонус побольше. Из своего богатого 30-ти летнего опыта я могу привести много веселых статистических данных: - В какой день недели лучшая средняя историческая доходность? Есть исследования, что в понедельник, или понедельник всегда лучше, чем четверг? - Пятница 13-е, у кого-то счастливый день, у кого-то наоборот. - Шортить лучше утром в 11.33, а покупать - в 12.33 😎, и лучше в високосный год. Прошлое никак не влияет на будущее. Если бы нашелся какой-то параметр, его бы быстро вычислили, использовали, и он перестал бы работать. В цены акций уже включена вся известная информация и ожидания, если, конечно, это не внутренняя информация (инсайд). Что было в прошлом - не важно. Важно понимать и уметь объяснить, почему так произошло. Можно брать исторические данные, иногда они все же имеют силу, например, доходность рынков в годы выборов. Мы уже писали о статистике, когда избираются демократы или республиканцы в США. В этом году выборы во многих странах, стоит внимательно перечитать наш материал.