Post #226

🔍Слово дня – алготрейдинг! Алготрейдинг (алгоритмическая торговля) - автоматизированная система, которая совершает сделки без участия трейдера по заданному алгоритму. Теоретически алгоритмическая торговля может генерировать прибыль с такой скоростью и частотой, которая просто невозможна для человека. ✅Для чего нужен алготрейдинг? При торговле с помощью алгоритмов у трейдеров появляется целый ряд преимуществ: • Сделки проводятся практически мгновенно для избежания значительных изменений цен. • Снижение транзакционных издержек. • Одновременные автоматизированные проверки нескольких рыночных условий. • Снижение риска ручных ошибок (например, fat finger problem) при размещении сделок. • Снижение вероятности ошибок из-за человеческого фактора. Помимо возможностей получения прибыли для трейдера, алгоритмизация делает рынки более ликвидными и более систематическими, исключая влияние человечьему эмоций на торговую деятельность. 🛠Какие бывают стили торговли с помощью алготрейдинга? • Инвестиции - рассчитан на месяцы, годы и нацелен на формирование долгосрочного портфеля. • Среднесрочный - рассчитан на несколько недель с целью поиска значительных движений цены. • Позиционный - рассчитан на несколько дней с целью осуществления торгов на трендах и колебаниях. • Внутридневные спекуляции - рассчитан на торговлю в течение нескольких минут с целью минимизации убытков. • HFT (high frequency trading) - высокочастотный вид торгов. Торговля HFT занимает 50,8% от общего объёма торгов. Такие роботы совершают сделки за доли секунды и с минимальным тейк-профитом. 🤖Что нужно, чтобы торговать с помощью алгоритмов? Торговля с помощью алгоритмов на самом деле - не очень простая вещь. Перед трейдером стоит задача преобразовать свою стратегию инвестирования в запрограммированный процесс, который имеет доступ к торговому счету для размещения заказов, то есть для этого нужно обладать следующими навыками: • Знание компьютерного программирования для формирования необходимой торговой стратегии. • Подключение к сети и доступ к торговым платформам для размещения заказов. • Доступ к лентам рыночных данных, которые будут контролироваться алгоритмом на предмет возможностей размещения заказов. • Наличие инфраструктуры для обратного тестирования системы. • Доступные исторические данные для бэктестирования в зависимости от сложности правил, реализованных в алгоритме. 💡С чего начать изучение алготрейдинга? Конечно же, для торговли с помощью алгоритмов нужно иметь знания в сфере биржевой торговли и технического анализа. После этого уже можно изучать тему алготрейдинг, а в этом вам помогут следующие книги: • Эрнест Чан «Квантовая торговля» (Quantitative Trading, Ernest Chan). • Риши К. Наранг «Внутри черного ящика» (Inside the Black Box, Rishi K. Narang). • Эрнест Чан «Алгоритмический трейдинг» (Algorithmic Trading, Ernest Chan) Как мы уже упоминали, при составлении алгоритма часто применяются знания технического анализа, регистрируйтесь на ближайший вебинар по теме «Энциклопедия технического анализа». #словодня@school_moex