Найти похожее

Долгосрочный портфель (статистика) Хочу немного подвести промежуточную статистику по долгосрочному портфелю, который публикую здесь регулярно. С начала года портфель показывает +4.1%, что заметно лучше динамики индекса полной доходности MCFTR (+1.4%). Ключевые ребалансировки и их результат 21 декабря Сократил долю облигаций с постоянным купоном и увеличил денежный рынок на 10%. Результат до 18 февраля: денежный рынок оказался сильнее облигаций на +2.4% 30 января Полностью закрыл позицию в золоте (–5%) в пользу денежного рынка. Результат: денежный рынок показал преимущество над золотом +10.4% 2 февраля Вернул долю золота до 5% около уровня 4500. До следующей ребалансировки (18 февраля): золото оказалось сильнее денежного рынка на +6.4% 18 февраля Увеличил доли акций и облигаций на 5%. Сократил золото и денежный рынок на 3% и 7%. Результат до следующего пересмотра: - гос. облигации: +4.5% - индекс полной доходности MCFTR: –0.03% - золото: –6.5% - денежный рынок: +1.8% 23 марта Увеличил долю золота на 5% против замещающих облигаций (–5%). Результат: золото быстро дало преимущество около +10% относительно замещающих облигаций. 25 марта После роста золота более чем на 10% сократил позицию на 4% и перевел часть капитала в денежный рынок около уровня 4560. 27 марта Восстановил долю золота до 5% в районе 4420. Результат: дополнительное преимущество золота относительно денежного рынка около +2% 2 апреля Снова снизил долю золота на 3% и увеличил денежный рынок. С 2 апреля по текущий момент: - золото в рублях: –4.5% - денежный рынок: +0.7% Также увеличил долю облигаций с постоянным купоном на 10%, сократив замещающие облигации на аналогичную величину. Результат: - облигации с постоянным купоном: +2.35% - замещающие облигации: –6% Итоговое преимущество +8.35% в пользу облигаций с постоянным купоном. Бенчмарки портфеля Для оценки эффективности использую следующие ориентиры: - Замещающие облигации — индекс Cbonds Replacement Bond Index - Золото - GLDRUB_TOM - Акции - MCFTR - Облигации с постоянным купоном - RGBITR Все ребалансировки можете найти в постах выше #долгосрочныйпортфель#статистика