Как работает функция reload()?
Эта функция нужна для того, чтобы перезагрузить изменившийся код из py-файла без рестарта интерпретатора.
Дело в том, что любой импортированный модуль при повторном импорте не будет перечитывать файл. Функция импорта вернёт уже загруженный в память объект модуля. Чтобы обновить код, нужно либо перезапустить всю программу, либо использовать функцию reload()
from importlib import reload
reload(my_module)
🔸 Функция reload() принимает в качестве аргумента только объект модуля или пакета. Она не может перезагрузить класс или функцию. Только весь файл целиком!
🔸 Перезагрузка пакета перезагрузит только его файл __init__.py, если он есть. Но не вложенные модули.
🔸Она не может перезагрузить ранее не импортированный модуль.
🔸При вызове функция reload() перечитывает и перекомпилирует код в файле, создавая новые объекты. После создания новых объектов перезаписывается ранее созданный неймспейс этого модуля.
Это значит, что если где-то этот модуль импортирован через import и обращение к атрибутам происходит через неймспейс (имя) модуля, то такие атрибуты обновятся.
Если какие-либо объекты из этого модуля импортированы через from то они будут ссылаться на старые объекты.
Напишем простой модуль
# mymodule.py
x = 1
Теперь импортируем модуль и отдельно переменную х из модуля
>>> import mymodule
>>> from mymodule import x
>>> print(mymodule.x)
1
>>> print(x)
1
Не перезапуская интерпретатор вносим изменения в модуль
# mymodule.py
x = 2
Делаем перезагрузку модуля и проверяем х ещё раз
>>> reload(mymodule)
>>> print(mymodule.x)
2
>>> print(x)
1
То же самое будет если присвоить любой объект переменной (даже словарь или список)
Повторный импорт обновляет значение
>>> from mymodule import x
>>> print(x)
2
🔸Созданные инстансы классов не обновятся после перезагрузки модуля. Их придётся пересоздать.
#tricks#basic
📈Bond Market: Sequencing, Not Intensity, Drives US10Y Below 4%
In a bond market characterized by nuanced movements, the next 72 hours will be defined by the sequencing of events rather than headline intensity. US 10-Year Treasury yield slips below 4% again,...
🔗Read Full Analysis
🎯 SPECIAL OFFER: 15% OFF
💸 Coupon Code: salenow15%
🚀 Upgrade to premium signals → https://markets.fxpremiere.com/en/signals?utm_source=telegram
#Bonds#YieldCurve#MarketAnalysis
📈Convexity Risk Lingers in Bond Markets: US10Y at 4.054%
Despite recent market calm, convexity risk in bond markets has not disappeared; it has merely become less visible. Analysis reveals that while front-end noise can be tactical, structural shifts...
🔗Read Full Analysis
📡 Get free trading signals → https://markets.fxpremiere.com/en/signals?utm_source=telegram
#Bonds#YieldCurve#MarketAnalysis
🚀 Societe Generale Strategists Adjust ECB Rate Hike Expectations
Societe Generale's interest rate strategists have revised their baseline scenario, according to Jin10. They now anticipate that the European Central Bank (ECB) will implement two 'preventive' rate hikes in June and September, while the economy remains resilient. This adjustment is expected to keep the 10-year German bond yield above 3% throughout 2026, preventing a significant yield curve inversion. The strategists suggest that a ceasefire and de-escalation in the Middle East could stabilize the short end of the eurozone yield curve, with market expectations for the ECB's terminal rate stabilizing around 2.50%. They also note that if German bond yields fall below 2.90%, it may present an opportunity to short duration, as they still expect the yield to reach 3.20% in the second quarter.
#ECB#InterestRates#EuropeanCentralBank#EurozoneEconomy#GermanBonds#YieldCurve#RateHike#MonetaryPolicy#FinancialMarkets#SocieteGenerale
🚀 China's Fund Reports Show Decline in Q1 Returns Amid Low Interest Rates
On April 10, the China Securities Regulatory Commission's official website began disclosing the first-quarter reports of public funds for 2026. According to Jin10, several money market funds managed by Debang Fund have released their latest operational updates. In the current low-interest-rate environment, the expected returns on fixed-income assets continue to decline, significantly affecting money market funds primarily invested in bond assets. The net asset value growth rate for these funds in the first quarter was generally around 0.3%, with some funds reporting quarterly performance below this threshold.
Additionally, the surge in oil prices in March has heightened inflation expectations, leading to an increase in long-term yields, while a loose monetary environment supports a continued decline in short-term yields, resulting in a steepening yield curve. Funds are currently focusing on shortening duration in their management strategies. Market analysts suggest that reducing the remaining maturity can mitigate the risk of net asset value decline due to interest rate fluctuations, enhance asset liquidity, and achieve a stable risk-averse strategy, thereby strengthening the portfolio's risk resistance.
#China#FundReports#Q1Returns#LowInterestRates#MoneyMarketFunds#BondAssets#Inflation#YieldCurve#MonetaryPolicy#AssetManagement#InvestmentStrategy