Post #160

#полезно@tkachfinance Коллеги, приветствую! 🤝 Сегодня немножко затронем теорию портфеля, а именно формулу риска портфеля. Она выглядит громоздко, и запомнить её с первого раза не всегда удаётся… Но запоминать не обязательно! Есть простой способ вывести её для любого количества активов. Нашёл его в книге «Прикладные корпоративные финансы» Брейли, Майерса, Аллена. Когда формула полезна? Для 3+ активов лучше использовать Excel с матричными расчётами. Но на экзаменах обычно даются задачки до 3-х активов и этот метод очень спасает) Алгоритм расчёта представлен на фото. Он максимально простой. Сначала делается подстановка по клеточкам, затем всё складывается и берётся корень из полученного числа. И риск портфеля посчитан! Надеюсь, пригодится 😉